Как чрезмерно крупные ранние сделки нанесли ущерб, от которого счет так и не смог оправиться

В начале торгового периода счет Аллена Голда пострадал из-за чрезмерного размера позиций: объем сделок достигал 75 лотов, что привело к значительным убыткам. Хотя впоследствии он существенно сократил размеры позиций, нанесенный в начале ущерб, нестабильное исполнение ордеров и неоднократные повторные входы в рынок в конечном итоге привели к превышению предельного просадки.

Ключевые выводы

Чрезмерно крупные сделки на начальном этапе: объемы позиций достигали 75 лотов, что привело к значительным убыткам на начальном этапе.

Управление рисками было улучшено слишком поздно: средний размер позиции сократился с 30.19 лотов до 2.13 лотов.

Непоследовательный выбор размера позиций: по одному и тому же инструменту и в одном и том же направлении часто открывались как крупные, так и мелкие позиции.

Семь поражений подряд: эта серия поражений ещё больше ускорила падение курса акций.

Реактивное возвращение: Аллен семь раз возвращался на площадку в течение 15 mминут после поражения.

Ранние убытки сыграли решающую роль: снижение риска на более позднем этапе не позволило полностью компенсировать уже понесенные убытки.

Как чрезмерно крупные ранние сделки нанесли ущерб, от которого счет так и не смог оправиться

Профиль трейдера

ДетальИнформация

Трейдер	Аллен Голд
Размер счета	$120,000
Общее количество сделок	121
Успешные сделки	46
Убыточные сделки	75
Процент побед	38%
Средний выигрыш	+$483
Средний убыток	-$448
Чистая прибыль/убыток	-$11,379.14
Справедливость при нарушении	$107,969
Результат	Произошло превышение уровня абсолютного падения

Обзор истории

Как чрезмерно крупные сделки на ранних этапах нанесли ущерб, от которого счет так и не смог оправиться

Аллен Голд поддерживал активность счета в течение примерно 19 mмесяцев и постепенно сокращал размер своих позиций.

Однако в начале своей торговой деятельности он принимал опасно большие позиции. Хотя в конечном итоге он скорректировал уровень риска, эта корректировка произошла слишком поздно, чтобы предотвратить превышение предельного уровня просадки.

История неудачи

Значительное снижение риска

Средний размер позиции Аллена сократился с 30.19 лотов в ходе его первых сделок 10 до 2.13 лотов в ходе его последних сделок 10.

Это было реальное улучшение. Кроме того, ему удалось продержаться примерно 19 months без мгновенного обнуления счёта.

Ущерб начался уже в самом начале

Размеры позиций Аллена варьировались от 0.01 до 75 лотов на одном и том же счете.

В течение первого месяца он открыл 60-лотов по паре USD/JPY и 75-лотов по парам GBP/JPY и EUR/JPY. Убытки в размере $3,068 и $2,935 нанесли значительный ущерб на раннем этапе.

Непоследовательное выполнение

Аллен неоднократно открывал большие и малые позиции по одному и тому же инструменту в одном и том же направлении с интервалом всего в несколько секунд. Например, в некоторых случаях он открывал одновременно позиции размером в 15-лота и 1.5-лота.

Из-за этого его оценка масштабов выглядела скорее импровизированной, чем основанной на последовательной модели рисков.

Семь поражений подряд

В самый неудачный период Аллена команда потерпела семь поражений подряд.

Хотя торговля из мести не была доминирующей стратегией, несколько быстрых повторных входов в рынок после убыточных сделок позволяют предположить, что некоторые решения, возможно, принимались под влиянием эмоций.

Анатомия провала

Начало

Аллен начал торговать с чрезвычайно большими размерами позиций, в том числе с лотами по курсу 60-для пары USD/JPY и по курсу 75-для пар GBP/JPY и EUR/JPY.

Решение

Он продолжал использовать неравномерные размеры позиций и время от времени открывал несколько позиций в одном направлении с интервалом в считанные секунды.

Ошибка

Он пошел на чрезмерный риск на раннем этапе, не имея четкой модели управления рисками, в результате чего значительные убытки нанесли ущерб, прежде чем он успел уменьшить размер своих позиций.

Результат

Несмотря на то, что в конечном итоге ему удалось снизить уровень риска, баланс счета упал до $107,969 и превысил предельное значение абсолютного просадки.

Что пошло не так?

Неконтролируемый выбор размера позиции

Объем торгов колебался от 0.01 до 75 лотов.

Повышенный риск на ранних этапах

Крупные позиции привели к значительным убыткам до того, как удалось снизить уровень риска.

Недостаточный процент побед

Показатель побед в игре «38» (%) не соответствовал среднему соотношению побед и поражений.

Сгруппированные записи

В течение нескольких секунд было открыто несколько позиций в одном направлении.

Концентрация в нерабочие часы

Между сайтами 01:00 и 04:00 было совершено 44 сделки.

Реактивная торговля

Аллен семь раз возвращался к торговле в течение 15 mминут после убыточного сделки, переключаясь между золотом, валютными парами и биткоином, не имея четкой первоначальной стратегии.

Что должен был сделать Аллен

Аллену следовало с самого начала использовать фиксированный процент от риска по счету для определения размера каждой позиции.

Кроме того, ему требовались ограничения на совокупную подверженность риску, последовательные убытки и торговлю в позднее ночное время. Эти меры контроля могли бы предотвратить нанесение долгосрочного ущерба в результате ранних сделок с чрезмерно большими объёмами.

С самого начала используйте модель управления рисками, основанную на фиксированных процентных долях, ограничивайте совокупную подверженность риску и делайте паузу после серии убытков, прежде чем возобновлять торговлю.

Уроки для каждого трейдера

Определяйте размер позиции, исходя из риска, а не из уровня уверенности.
Значительные колебания размера партий являются признаком нестабильности производственного процесса.
Снижение риска — это важно, но устранить последствия раннего ущерба может быть непросто.
Прежде чем возобновить торговлю, сделайте паузу после серии убыточных сделок.
Проанализируйте, влияют ли часы торговли на процесс принятия решений.
Сосредоточьтесь на инструментах, в которых ваша стратегия демонстрирует доказанное преимущество.

Итоговое заключение

В конце концов Аллен перешел от открытия позиций с чрезмерно большим объемом к более сдержанной торговле, но коррекция наступила уже после того, как был нанесен значительный ущерб.

То, что вы пережили чрезмерный риск, не означает, что он безопасен. Иногда это лишь отсрочивает последствия.

Перед следующей сделкой

Задайте себе вопрос:

Определяется ли размер позиции на основе фиксированного процента риска?
Почему эта сделка значительно больше, чем моя предыдущая?
Я увеличиваю экспозицию без веской причины?
Я возвращаюсь в рынок из-за новой торговой установки или из-за предыдущего убытка?
Торгую ли я в тот момент, когда моё суждение может быть нарушено?

Своевременно исправляйте вредные привычки, связанные с рисками. Если ждать, пока счет уже будет нанесен ущерб, может оказаться слишком поздно.

Success Follow-up

За каждой неудачей стоит история успеха

Каждый неудачный торговый опыт — это возможность учиться, адаптироваться и совершенствоваться. Выявляя ошибки, укрепляя систему управления рисками и развивая в себе большую дисциплину, трейдеры могут превратить сложные ситуации в ценные уроки, которые помогут принимать более взвешенные решения и выработать более стабильные торговые привычки.

Read Dhruv's Full Success Story